Strategien
0DTE auf SPX
0DTE Optionen verfallen noch am selben Handelstag. Damit stehen Timing, Liquidität und ein klarer Intraday-Plan im Vordergrund.
Einleitung
Warum SPXW dafür sinnvoll ist
Für 0DTE eignen sich vor allem liquide, cash-settled Indizes. Genau dort bleiben Ausführung und Risiko oft besser kontrollierbar als in kleineren oder illiquiden Underlyings.
SPXW ist besonders passend, weil es sich um europäisch ausgeübte, cash-settled Indexoptionen handelt. Es gibt also keine physische Aktienlieferung.
Die regulären PM-settled Kontrakte laufen am Verfallstag bis 16:00 Uhr ET. Danach endet der Handel des auslaufenden Kontrakts, ohne den typischen Aktienlieferungsprozess vieler US-Aktienoptionen.
Später kann der Workflow über die OWS Tools ergänzt werden. Für jetzt geht es nur um die Grundidee.
Kurzfassung
Die wichtigsten Punkte
- 0DTE Verfall noch am selben Börsentag.
- Bevorzugt Liquide, cash-settled Indizes.
- SPXW Europäisch ausgeübt und cash-settled.
- Timing Regulärer Same-Day-Verfall um 16:00 Uhr ET.
- Vorteil Keine physische Aktienlieferung.
- Praxis Saubere Exits und Disziplin gehen vor Meinung.